Динамика фильтра Калмана на линейных разностных схемах

Бобров В. М., Кухтин В. М., Чекшин В. М.
Вопросы атомной науки и техники. Сер. Методики и программы численного решения задач математической физики. 1983. Вып.3. С. 44-49.

      Для линейных уравнений в частных производных сформулирована задача динамической фильтрации. Исходным пунктом задачи является предположение о наличии аддитивного гауссовского шума в начальных и граничных условиях. Путем расчетов по программе, реализующей алгоритм фильтрации, исследована динамика ковариационной части фильтра Калмана на разностных схемах, записанных для уравнений теплопроводности и переноса. Показано наличие связи между устойчивостью динамической фильтрации и устойчивостью решения на примененных разностных схемах (рис.7, список лит. - 4 назв.).