Некоторые возможности применеия фильтра Калмана в вычислительных алгоритмах

Бобров В. М., Кухтин В. М., Чекшин В. М.
Вопросы атомной науки и техники. Сер. Методики и программы численного решения задач математической физики 1988. Вып.3. С. 17-20.

      Рассматриваются возможности практического применения фильтра Калмана в вычислительных алгоритмах, использующих разностные схемы. Новый подход основывается на предположении о стохастических свойствах ошибки численного решения и возможности применения фильтрации для улучшения его качества. Излагается постановка задачи, предлагаются различные варианты алгоритмов фильтрации. В качестве примеров рассматриваются линейные уравнения теплопроводности и переноса, а также одно нелинейное уравнение диффузии. Результаты исследований показывают, что применение фильтрации может дать существенное улучшение численного решения (рис. 3, список лит. - 4 назв.).